Mit den Methoden der dynamischen Optimierung kann eine breite Klasse verschiedenartigster Optimierungsaufgaben gelöst werden. Die Probleme werden dabei als natürlich oder formal in der Zeit ablaufende Prozesse betrachtet, die über zeitabhängige Entscheidungen gesteuert werden. Läßt sich der Prozeß in endlich bzw. abzählbar unendlich viele Stufen einteilen, dann spricht man von diskreter dynamischer Optimierung, anderenfalls von kontinuierlicher dynamischer Optimierung. Im Rahmen dieses Abschnittes werden nur n-stufige diskrete Prozesse untersucht. Zur kontinuierlichen dynamischen Optimierung s. [18.13].