Satz von Radon-Nikodym

1. Voraussetzungen:
Seien ein -endlicher Maßraum, d.h., es existiert eine Folge
, so daß und gilt. In diesem Falle heißt das Maß -endlich. Es heißt endlich, wenn , und Wahrscheinlichkeitsmaß, wenn gilt. Eine auf gegebene reelle Funktion heißt absolutstetig bezüglich , wenn die Gleichung impliziert. Die Bezeichnung dafür ist .

Für eine integrierbare Funktion f ist die auf definierte Funktion -additiv und absolutstetig bezüglich des Maßes . Fundamental für viele theoretische Untersuchungen und praktische Anwendungen ist die Umkehrung dieses Fakts:

2. Satz von Radon-Nikodym:
Seien eine -additive Funktion und ein Maß auf einer -Algebra gegeben und sei . Dann existiert eine -integrierbare Funktion f so, daß für jede Menge die Beziehung
(12.207)

gilt. Die Funktion f ist dabei bis auf ihre Äquivalenzklasse eindeutig bestimmt, und ist nichtnegativ genau dann, wenn -f.ü.